El Málaga tiene una espina clavada con el estadio Santiago Bernabéu, estadio en el que no sabe lo que es ganar ni bajo la nomenclatura de Málaga CF ni con la interior de CD Málaga. Los años, la inversión millonaria del jeque, las grandes actuaciones en algunas temporadas, la mala fortuna en otras, algunas goleadas incontestables e incluso «robos» de escándalo han sido los guiones de esta «película» histórica. De todo ha sufrido el Málaga en su carrera cuando ha jugado en Chamartín, pero ninguno ha acabado en triunfo visitante.

El Santiago Bernabéu es junto a Riazor el único campo de Primera División donde el Málaga, incluso con su anterior denominación, no ha ganado nunca. Y eso que como CD Málaga visitó en 20 ocasiones el coliseo blanco y como Málaga CF lo ha hecho en 13 -incluida una de Copa del Rey-. Pero la derrota casi siempre ha sido el compañero de viaje de regreso cuando el conjunto malaguista ha visitado al Real Madrid. Algunas incluso abultadas, como el 7-0 cosechado hace tres temporadas, el 5-1 de la 02/03, o los fracasos en la 89/90 (4-0), 74/75 (4-0), 62/63 (5-0) ó 54/55 (4-1).

Los enfrentamientos entre malaguistas y merengues siempre han tenido a los locales como favoritos, pero todo hacía pensar que con la actual denominación, el Málaga CF sería capaz de superar esta barrera casi psicológica.

Con Joaquín Peiró al mando de la conjunto de Martiricos, el Málaga CF estuvo cerca de salir victorioso del campo de Concha Espina. El primer año de regreso a la máxima categoría del fútbol español, un solitario gol de Zárate evitó el empate. El 4-3 del curso siguiente -con goles de Roteta, Dely y Canabal- o el 1-1 de la 01/02 con tanto de Fernando Sanz son algunos de los momentos más cercanos a la victoria.

En la vuelta a Primera, el 4-3, con póquer de Higuaín y «robo» incluido, fue otra oportunidad que se le escapó al conjunto blanquiazul. E incluso el 1-1 de la campaña 11/12, con golazo de Santi Cazorla de falta en el último suspiro, supo a victoria sin serlo. La campaña pasada tras un arranque esperanzador de partido, el Málaga terminó encajando una dura goleada (6-2) con 9 jugadores y la lesión de Willy Caballero tras atajar un penalti a Cristiano Ronaldo.

En Copa del Rey, sólo el Málaga ha visitado una vez el Bernabéu y fue hace dos temporadas. El equipo de Pellegrini dominaba 0-2 al descanso, pero la reacción del conjunto de Mourinho impidió la victoria e incluso el empate. Quizás esta vez sea la vencida.