La Autoridad Bancaria Europea (EBA, en sus siglas en inglés) da a conocer hoy los resultados de sus pruebas de solvencia a la banca europea, con las que mide la capacidad de las entidades de hacer frente a escenarios adversos, incluida la crisis de la deuda soberana.
En la ronda final de pruebas que realiza la EBA se han sometido a escrutinio un total de 90 entidades de 21 países europeos, que representan un 65 por ciento de los activos financieros de la zona.
Con una lista de 25 instituciones -siete bancos, diez fusiones o alianzas de cajas y ocho cajas independientes-, España es el país que más entidades somete a las llamadas pruebas de resistencia, equivalentes a casi la totalidad de su sistema financiero.
El objetivo de las pruebas de solvencia, ideadas para inyectar confianza en los mercados tras el descalabro del sistema financiero mundial en 2008, es evaluar la capacidad que tienen bancos y cajas para afrontar un escenario adverso hipotético.
Este escenario supone condiciones desfavorables en los mercados financieros y un "shock" en los tipos de interés para reflejar el aumento de las primas de riesgo vinculadas al deterioro de los mercados de bonos del tesoro.
Suspenderán las entidades con menos de un 5 por ciento de "core capital Tier 1" (CT1), que es la proporción entre recursos propios de mayor calidad y los activos ponderados por riesgo que tendría un grupo financiero a cierre de 2012 en el escenario adverso.
Este año las exigencias de capital para superar las pruebas de resistencia son mayores que el año pasado porque, aunque el listón mínimo de solvencia es del 5 por ciento frente al 6 por ciento de 2010, no incluirá obligaciones convertibles ni participaciones preferentes con fecha de vencimiento después de 2012, que es el periodo que cubre la prueba.
Sin embargo, se tendrán en cuenta las medidas de fortalecimiento anunciadas por las entidades hasta el 30 de abril, como operaciones de captación de fondos (ampliaciones de capital o emisión de bonos convertibles) y los fondos estatales recibidos o prometidos para cumplir con los nuevos requisitos de capital.
Lo que no se computará para estas pruebas, a diferencia del año pasado y para perjuicio de las instituciones españolas, son las provisiones genéricas o reservas de capital acumuladas por las entidades durante la época de bonanza.
El escenario adverso planteado por la EBA de media para el conjunto de la Unión Europea (UE) es de una caída del Producto Interior Bruto (PIB) del 0,4 por ciento en 2011 y crecimiento cero en 2012, con una tasa de paro del 10 por ciento este año y del 10,5 por ciento el próximo.
El punto de partida es la previsión del Banco Central Europeo (BCE) hecha a finales de 2010 que indicaba un crecimiento del PIB del 1,7 por ciento en 2011 y un 2 por ciento en 2012, con un desempleo del 9,5 y el 9,1 por ciento, respectivamente.
En el caso concreto de España, durante el periodo de "estrés" las pruebas simulan una caída de la economía del 1 por ciento en 2011 y del 1,1 por ciento en 2012, frente al escenario base, que prevé un avance del PIB del 0,7 y el 1,7 por ciento, respectivamente.
En cuanto al desempleo, en el escenario base sería del 20,2 por ciento en 2011 y del 19,2 por ciento el año próximo, mientras que, en la situación adversa, el paro en España llegaría al 21,3 por ciento de la población activa este año y al final del periodo al 22,4 por ciento.
El resultado de las pruebas, que en ningún momento consideraron como escenario adverso la quiebra financiera de ningún país -dado que las autoridades europeas han intervenido para frenar el riesgo-, indicarán también la exposición de cada banco a la crisis de la deuda soberana y su capacidad para hacerle frente.
Al mismo tiempo que la EBA difunde los resultados generales de la banca europea, cada país facilitará información sobre sus propias entidades.
Después de España, el país con más bancos incluidos en las pruebas de este año es Alemania, con doce; Grecia, con seis; Italia, con cinco; y Dinamarca, Francia, Holanda, Portugal, Suecia y el Reino Unido, con cuatro.
Irlanda, que el año pasado tenía dos, tiene ahora tres, igual que Austria.
Con dos entidades figuran Bélgica, Chipre y Eslovenia, mientras que Finlandia, Hungría, Luxemburgo, Noruega, Polonia y Malta tienen tan solo una.
